Наведено огляд основних методів GARCH-моделювання і здійснено аналіз можливості використання цієї методики для прогнозування українського фондового ринку на базі ПФТС-індексу. Також проведено тестування наявності на ринку аси-метричного ефекту та існування зв"язку між сподіваною дохідністю індексу і його прогнозованою ризикованістю. Резуль-татом дослідження є вибір найбільш адекватної моделі для прогнозування ПФТС-індексу та його волатильності.
This article is devoted to the basic methods of the GARCH-modelling and possibilities for Ukrainian stock market forecasting are analysed (on basis of PFTS-index). Also attention is given to the testing of dissymetric effect existing and reality of relation between expected return and desired variance (riskiness). The result of research is the choice of the best model for return and volatility of PFTS-index forecasting.
З 31.12.2014 по 01.03.2015 Наукова бібліотека читачів не обслуговує.
