В роботі розглядаються сепарабельні гауссові випадкові процеси з відомою кореляційною функцією. Для цих процесів знайдено розклад в ряд. Отриманий результат дозволяє побудувати апроксимаційну модель гауссового випадкового процесу, яка наближує процес з наперед відомою точністю та надійністю в банаховому просторі С[0,Т]. В даній роботі доведено теорему, яка надає умови для знаходження такої моделі випадкового процесу.
Ключові слова: модель випадкового процесу, точність, надійність.
In the paper separable Gaussian stochastic processes with known correlation Junction is considered. For these processes an expansion in series is found. Obtained result is used to construct a model of Gaussian stochastic process, which approximates the process with given reliability and accuracy in Banach space C[0,T]. In this work the theorem is proved which gives the conditions to find such model of stochastic process.
Key words: a model of stochastic process,
accuracy, reliability.
