Розглянуто задачу про статистично найкращу оцінку реалізації мінімально невизначеного випадкового процесу за послідовністю його миттєвих та усереднених значень. Показана залежність похибки відновлення від способу проектування. Продемонстровано, що точність оптимального відновлення за миттєвими значеннями наближається до тої, що досягається апроксимацією сигналу відповідною кількістю перших членів ряду Карунена-Лоева.
Ключові слова: оптимальна фільтрація, оптимальне відновлення сигналу, базис Карунена-Лоева.
The problem of statistically the best evaluation of a realization of minimally undetermined random process from sequences of its momentary and averaged values was considered The dependence of the restoration error on projection method was shown. It was demonstrated that the precision of optimal reconstruction from momentary values was approaching to that obtained by approximation of a signal with a correspondent quantity of the first members of Karhunen-Loeve series.
Key Words: optimal filtration, optimal restoration of a signal, Karhunen-Loeve basis.
