The optimal control for difference equations with random coefficients cosidered. Necessary optimality conditions for systems of linear difference equations with random coefficients were found. Vector of controls from minimum condition of quadratic functional were got. Optimal control for Markov process, which depends on the parameters that determine the probability of transition from one state to another was found. Lagrange function with matrix Lagrange multipliers was created. The system of equations by a successive approximations method was found.
У данiй роботi розглянуто оптимальне керування для рiзницевих рiвнянь з випадковими коефiцiєнтами. Знайдено необхiднi умови оптимальностi для систем лiнiйних рiзницевих рiвнянь iз випадковими коефiцiєнтами. Знайдено вектор керувань з умови мiнiмуму квадратичного функцiоналу. Знайдено оптимальне керування для марковського процессу, яке залежить вiд параметрiв, що визначають ймовiрнiсть переходу з одного стану в iнший. Створено функцiю Лагранжа з матричними множниками Лагранжа. Знайдено систему рiвнянь методом послiдовних наближень.
